Сравнение IREN с PPLT
IREN (IREN Limited) is a stock, while PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Over the past 3 years, IREN returned 161.06%/yr vs 20.91%/yr for PPLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 61.11%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -13.86%.
IREN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 61.11%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 519.02%
- 3 года*
- 161.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам IREN и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 61.11% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -13.86% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -9.19% |
Correlation
The correlation between IREN and PPLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. PPLT — Ранг доходности на риск
IREN
PPLT
Сравнение IREN c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | 1.09 | +7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 2.48 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и PPLT
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -70.73% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -40.02% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -40.02% | -25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -36.33% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -39.94% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 17.52% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и PPLT
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 11.27% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.80% | 45.29% | +30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.35% | 50.86% | +52.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.56% | 32.72% | +85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.56% | 29.13% | +89.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и PPLT
Ни IREN, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREN and PPLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.68%) compared to PPLT (11.27%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs PPLT's -70.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор