Сравнение IREG с BIS
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while BIS is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. IREG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности IREG и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -17.93%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIS
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -55.93%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -26.06%
Сравнение доходности по годам IREG и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -17.93% | 0.38% |
Correlation
The correlation between IREG and BIS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. BIS — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIS
Сравнение IREG c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и BIS
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -99.87% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -99.87% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -90.04% | +45.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и BIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 40.51% | +167.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 43.80% | +164.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 46.26% | +161.70% |
Сравнение комиссий IREG и BIS
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и BIS
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.61% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and BIS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.95% for BIS.
Подберите оптимальное распределение для IREG и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор