Сравнение IRE с TERG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -46.82% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between IRE and TERG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 9.90 | -10.19 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и TERG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -49.52% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -15.98% | -52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -13.73% | -56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 139.25% | +75.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 139.25% | +75.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 139.25% | +75.28% |
Сравнение комиссий IRE и TERG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и TERG
Ни IRE, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and TERG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор