Сравнение IRE с IREN
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while IREN (IREN Limited) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности IRE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 44.88%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 44.88%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 413.32%
- 3 года*
- 128.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
IREN IREN Limited | 44.88% | -36.22% |
Correlation
The correlation between IRE and IREN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. IREN — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IREN
Сравнение IRE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и IREN
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -96.21% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -28.39% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -65.20% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и IREN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 103.03% | +110.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 118.37% | +95.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 118.37% | +95.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и IREN
Ни IRE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRE and IREN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IRE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор