Сравнение IRE.MI с MSTX
IRE.MI (Iren SpA) is a stock, while MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, IRE.MI returned 4.28% vs -97.82% for MSTX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IRE.MI и MSTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRE.MI торгуется в EUR, в то время как MSTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRE.MI показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -75.81%.
IRE.MI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.08%
MSTX
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -30.52%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- -75.81%
- 1 год
- -97.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.20%
Сравнение доходности по годам IRE.MI и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRE.MI Iren SpA | 4.28% | 40.01% | 3.78% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -75.81% | -90.35% | 148.05% |
Correlation
The correlation between IRE.MI and MSTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE.MI vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IRE.MI
MSTX
Сравнение IRE.MI c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE.MI | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.99 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.21 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE.MI и MSTX
Максимальная просадка IRE.MI за все время составила -88.50%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE.MI и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE.MI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -99.50% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -98.38% | +82.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -99.33% | +93.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.45% | -72.34% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 80.64% | -74.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE.MI и MSTX
Текущая волатильность для Iren SpA (IRE.MI) составляет 5.24%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 50.44%. Это указывает на то, что IRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE.MI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 50.44% | -45.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 120.04% | -103.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 147.27% | -125.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 167.16% | -142.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 167.16% | -142.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE.MI и MSTX
Дивидендная доходность IRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE.MI Iren SpA | 5.48% | 5.01% | 6.19% | 5.58% | 7.14% | 3.58% | 4.34% | 3.04% | 3.33% | 2.50% | 3.53% | 3.51% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRE.MI and MSTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRE.MI и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор