PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRE.MI с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRE.MI с MSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRE.MI (Iren SpA) is a stock, while MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, IRE.MI returned 0.66% vs -95.56% for MSTX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IRE.MI и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IRE.MI торгуется в EUR, в то время как MSTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IRE.MI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -58.84%.

IRE.MI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
0.66%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.47%

MSTX

1 день
-13.46%
1 месяц
-60.95%
С начала года
-58.84%
6 месяцев
-71.86%
1 год
-95.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE.MI и MSTX

2026 (YTD)20252024
IRE.MI
Iren SpA		1.25%39.87%3.56%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-58.84%-90.35%151.57%

Correlation

The correlation between IRE.MI and MSTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iren SpA

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с IRE.MI:
IRE.MI с XS6R.LIRE.MI с SPXLIRE.MI с AGQIRE.MI с SLVIRE.MI с IAUIRE.MI с SOXLIRE.MI с SMCX
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

IRE.MI vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRE.MI
Ранг доходности на риск IRE.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRE.MI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRE.MI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRE.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRE.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRE.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRE.MI c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRE.MIMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.68

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-2.11

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.99

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.26

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRE.MI vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRE.MI на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRE.MI и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRE.MIMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.68

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.43

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IRE.MI и MSTX

Максимальная просадка IRE.MI за все время составила -89.17%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE.MI и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRE.MIMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-98.86%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-96.82%

+80.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-98.86%

+89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.76%

-70.78%

+36.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

75.79%

-69.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE.MI и MSTX

Текущая волатильность для Iren SpA (IRE.MI) составляет 5.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 40.70%. Это указывает на то, что IRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRE.MIMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

40.70%

-34.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

112.14%

-95.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

139.91%

-119.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

167.10%

-142.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

167.10%

-142.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE.MI и MSTX

Дивидендная доходность IRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRE.MI
Iren SpA		4.96%5.02%6.19%5.58%7.15%3.58%4.35%3.04%3.34%2.50%3.53%3.51%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRE.MI and MSTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE.MI и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор