Сравнение IRE.MI с AGQ
IRE.MI (Iren SpA) is a stock, while AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Over the past 10 years, IRE.MI returned 9.47%/yr vs 9.49%/yr for AGQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRE.MI и AGQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRE.MI торгуется в EUR, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRE.MI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -39.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRE.MI имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции AGQ немного впереди с 9.49%.
IRE.MI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.47%
AGQ
- 1 день
- -15.57%
- 1 месяц
- -23.89%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 94.26%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам IRE.MI и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE.MI Iren SpA | 1.25% | 39.87% | 3.46% | 42.85% | -41.45% | 29.53% | -19.84% | 36.62% | -13.46% | 65.38% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -39.52% | 306.03% | 32.10% | -17.64% | -2.18% | -27.19% | 48.67% | 22.73% | -18.44% | -7.48% |
Correlation
The correlation between IRE.MI and AGQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE.MI vs. AGQ — Ранг доходности на риск
IRE.MI
AGQ
Сравнение IRE.MI c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iren SpA (IRE.MI) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRE.MI | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.24 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.36 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE.MI | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IRE.MI и AGQ
Максимальная просадка IRE.MI за все время составила -89.17%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE.MI и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE.MI | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -97.50% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -76.16% | +59.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -76.16% | +56.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.87% | -76.16% | +23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.87% | -76.16% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -83.79% | +74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -78.02% | +43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 40.01% | -34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE.MI и AGQ
Текущая волатильность для Iren SpA (IRE.MI) составляет 5.76%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что IRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE.MI | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 34.56% | -28.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 132.99% | -116.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 120.35% | -99.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 72.94% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 63.93% | -39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE.MI и AGQ
Дивидендная доходность IRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRE.MI Iren SpA | 4.96% | 5.02% | 6.19% | 5.58% | 7.15% | 3.58% | 4.35% | 3.04% | 3.34% | 2.50% | 3.53% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
IRE.MI and AGQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRE.MI и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор