Сравнение IRE.MI с SMCX
IRE.MI (Iren SpA) is a stock, while SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, IRE.MI returned 4.28% vs -94.38% for SMCX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IRE.MI и SMCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRE.MI торгуется в EUR, в то время как SMCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRE.MI показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SMCX с доходностью -74.41%.
IRE.MI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.08%
SMCX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -44.07%
- 6 месяцев
- -79.06%
- С начала года
- -74.41%
- 1 год
- -94.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.57%
Сравнение доходности по годам IRE.MI и SMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRE.MI Iren SpA | 4.28% | 40.01% | 1.05% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -74.41% | -73.37% | -89.72% |
Correlation
The correlation between IRE.MI and SMCX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE.MI vs. SMCX — Ранг доходности на риск
IRE.MI
SMCX
Сравнение IRE.MI c SMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE.MI | SMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.98 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.25 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE.MI и SMCX
Максимальная просадка IRE.MI за все время составила -88.50%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE.MI и SMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE.MI | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -99.30% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -95.90% | +79.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -99.30% | +93.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.45% | -88.51% | +58.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 75.48% | -69.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE.MI и SMCX
Текущая волатильность для Iren SpA (IRE.MI) составляет 5.24%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 50.93%. Это указывает на то, что IRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE.MI | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 50.93% | -45.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 178.67% | -162.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 173.17% | -151.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 202.78% | -178.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 202.78% | -178.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE.MI и SMCX
Дивидендная доходность IRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности SMCX в 17.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE.MI Iren SpA | 5.48% | 5.01% | 6.19% | 5.58% | 7.14% | 3.58% | 4.34% | 3.04% | 3.33% | 2.50% | 3.53% | 3.51% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 17.64% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRE.MI and SMCX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRE.MI и SMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор