PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRE.MI с SMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRE.MI с SMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRE.MI (Iren SpA) is a stock, while SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, IRE.MI returned 0.66% vs -66.81% for SMCX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IRE.MI и SMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IRE.MI торгуется в EUR, в то время как SMCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IRE.MI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SMCX с доходностью 3.84%.

IRE.MI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
0.66%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.47%

SMCX

1 день
-21.85%
1 месяц
34.38%
С начала года
3.84%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-66.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE.MI и SMCX

2026 (YTD)20252024
IRE.MI
Iren SpA		1.25%39.87%0.95%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		3.84%-73.37%-88.80%

Correlation

The correlation between IRE.MI and SMCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iren SpA

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Часто сравнивают с IRE.MI:
IRE.MI с XS6R.LIRE.MI с SPXLIRE.MI с AGQIRE.MI с SLVIRE.MI с IAUIRE.MI с MSTXIRE.MI с SOXL
Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с QQQTSMCX с IWMYSMCX с KORUSMCX с XDQQSMCX с WTIUSMCX с TSMX

Доходность на риск

IRE.MI vs. SMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRE.MI
Ранг доходности на риск IRE.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRE.MI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRE.MI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRE.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRE.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRE.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRE.MI c SMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iren SpA (IRE.MI) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRE.MISMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.29

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.97

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRE.MI vs. SMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRE.MI на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SMCX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRE.MI и SMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRE.MISMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.43

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IRE.MI и SMCX

Максимальная просадка IRE.MI за все время составила -89.17%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE.MI и SMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRE.MISMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-99.06%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-94.82%

+78.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-96.96%

+88.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.76%

-87.20%

+52.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

68.62%

-62.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE.MI и SMCX

Текущая волатильность для Iren SpA (IRE.MI) составляет 5.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 51.70%. Это указывает на то, что IRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRE.MISMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

51.70%

-45.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

150.92%

-134.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

158.30%

-137.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

200.05%

-175.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

200.05%

-175.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE.MI и SMCX

Дивидендная доходность IRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SMCX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRE.MI
Iren SpA		4.96%5.02%6.19%5.58%7.15%3.58%4.35%3.04%3.34%2.50%3.53%3.51%
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		4.31%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRE.MI and SMCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE.MI и SMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор