PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCPX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCPX с VYMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRCPX (Voya Retirement Conservative Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IRCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRCPX returned 4.51%/yr vs 10.42%/yr for VYMSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRCPX charges 0.28%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IRCPX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCPX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции IRCPX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.42% соответственно.

IRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.51%

VYMSX

1 день
1.37%
1 месяц
5.11%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.10%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCPX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRCPX
Voya Retirement Conservative Portfolio		3.61%9.54%5.85%9.09%-13.69%4.87%10.77%13.81%-4.66%7.82%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		15.34%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IRCPX and VYMSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between IRCPX and VYMSX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Conservative Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IRCPX:
IRCPX с IRVIXIRCPX с AVEFXIRCPX с FSRKXIRCPX с BWBIXIRCPX с EKBAXIRCPX с IEDAXIRCPX с CSTAX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX

Доходность на риск

IRCPX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCPX
Ранг доходности на риск IRCPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCPX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCPXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.75

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.50

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.88

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

11.25

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCPX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCPX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCPX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCPXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.75

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.40

+0.51

Просадки

Сравнение просадок IRCPX и VYMSX

Максимальная просадка IRCPX за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCPX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCPXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-57.85%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-10.34%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-24.02%

+18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-31.71%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.75%

-43.69%

+25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.16%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.57%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCPX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) составляет 1.70%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что IRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCPXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.81%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

12.33%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

17.08%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

23.33%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

22.91%

-17.09%

Сравнение комиссий IRCPX и VYMSX

IRCPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCPX и VYMSX

Дивидендная доходность IRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что меньше доходности VYMSX в 25.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRCPX
Voya Retirement Conservative Portfolio		16.57%17.17%4.99%4.01%13.97%4.50%4.29%4.59%2.93%3.78%3.95%5.67%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.81%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

IRCPX and VYMSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.81%) compared to IRCPX (1.70%). In terms of maximum drawdown, IRCPX dropped -17.75% vs VYMSX's -57.85%.

IRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCPX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор