PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914C8579

Эмитент

Voya

Дата выпуска

30 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRCPX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) показал доход в 2.49% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRCPX составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRCPX

С начала года

2.49%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.10%

1 год

7.14%

3 года

4.10%

5 лет

3.15%

10 лет

3.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%1.11%-1.22%0.25%1.10%2.49%
20240.25%0.12%1.22%-2.44%2.15%1.24%1.98%1.51%1.36%-1.84%1.62%-1.35%5.85%
20233.54%-2.41%2.60%0.76%-0.88%1.27%0.65%-0.78%-2.48%-1.47%4.75%3.50%9.09%
2022-2.69%-1.54%-1.35%-4.64%0.44%-3.41%3.75%-2.87%-5.27%1.09%4.03%-1.68%-13.69%
2021-0.60%-0.30%0.20%2.11%0.49%0.98%1.10%0.60%-1.80%1.52%-0.30%0.80%4.86%
20201.06%-1.26%-4.35%4.55%1.80%1.35%2.63%1.47%-1.03%-1.15%4.11%1.42%10.76%
20193.10%0.78%1.88%1.09%-0.75%2.71%0.48%1.10%0.11%0.87%0.86%0.85%13.82%
20180.85%-1.90%-0.11%-0.32%0.87%0.00%0.92%0.89%-0.33%-2.89%0.92%-1.36%-2.53%
20170.89%1.32%0.11%0.76%0.75%-0.11%0.92%0.55%0.33%0.65%0.76%0.64%7.82%
2016-0.78%0.34%2.92%0.44%0.22%1.30%1.59%-0.11%0.11%-1.09%-0.66%0.56%4.85%
20150.94%0.94%-0.31%0.31%-0.21%-1.45%0.97%-2.30%-0.79%2.49%-0.22%-0.88%-0.60%
20140.10%1.76%-0.20%0.82%1.62%0.70%-0.65%1.71%-1.68%1.18%1.06%-0.42%6.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRCPX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRCPX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRCPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Retirement Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Retirement Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.32$1.06$0.45$0.43$0.43$0.46$0.35$0.36$0.51$0.68

Дивидендный доход

4.87%4.99%4.01%13.97%4.50%4.29%4.59%5.23%3.78%3.95%5.67%7.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2014$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Retirement Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.75%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47411 сент. 2024 г.712
-17.5%26 окт. 2009 г.328 окт. 2009 г.58728 февр. 2012 г.590
-11.78%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.72
-5.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.270
-5.61%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.932 июн. 2016 г.279
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...