- ISIN
- US92914C8579
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRCPX
Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции IRCPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) показал доход в 2.81% с начала года и 8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRCPX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Retirement Conservative Portfolio
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IRCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRCPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 1.06% | -2.62% | 2.56% | 1.44% | -0.52% | 2.81% | ||||||
| 2025 | 1.24% | 1.11% | -1.22% | 0.25% | 1.23% | 2.06% | 0.27% | 1.38% | 1.39% | 0.95% | 0.40% | 0.13% | 9.54% |
| 2024 | 0.25% | 0.13% | 1.37% | -2.59% | 2.15% | 1.24% | 1.98% | 1.64% | 1.24% | -1.35% | 1.49% | -1.71% | 5.85% |
| 2023 | 3.54% | -2.41% | 2.60% | 0.76% | -0.88% | 1.27% | 0.65% | -0.78% | -2.48% | -1.47% | 4.76% | 3.50% | 9.09% |
| 2022 | -2.69% | -1.54% | -1.35% | -4.64% | 0.44% | -3.41% | 3.75% | -2.87% | -5.27% | 1.09% | 4.03% | -1.68% | -13.69% |
| 2021 | -0.60% | -0.30% | 0.20% | 2.11% | 0.49% | 0.98% | 1.10% | 0.60% | -1.80% | 1.52% | -0.30% | 0.80% | 4.87% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Conservative Portfolio has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.25, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2009.
- This fund participated in 35.43% of S&P 500 Index downside but only 30.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 30.69%
- Участие в снижении
- 35.43%
Комиссия
Комиссия IRCPX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRCPX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.29 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 10.15 | +1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.40 | $0.32 | $1.06 | $0.45 | $0.43 | $0.43 | $0.26 | $0.35 | $0.36 | $0.51 |
Дивидендный доход | 16.70% | 17.17% | 4.99% | 4.01% | 13.97% | 4.50% | 4.29% | 4.59% | 2.93% | 3.78% | 3.95% | 5.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Retirement Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Retirement Conservative Portfolio составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.75%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.78%март 2020 г. | 27d | 2mo 16d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 1d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.61%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 14d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.27%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 4mo | 5mo 3dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| IRCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -56.78% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -9.10% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -18.90% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.43% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.75% | -33.92% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.31% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.71% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.05% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRCPX
Добавьте Voya Retirement Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRCPX