График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Retirement Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) показал доход в -1.60% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRCPX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Retirement Conservative Portfolio
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRCPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 1.06% | -3.54% | -1.60% | |||||||||
| 2025 | 1.24% | 1.11% | -1.22% | 0.25% | 1.23% | 2.06% | 0.27% | 1.38% | 1.39% | 0.95% | 0.40% | 0.13% | 9.54% |
| 2024 | 0.25% | 0.13% | 1.37% | -2.59% | 2.15% | 1.24% | 1.98% | 1.64% | 1.24% | -1.35% | 1.49% | -1.71% | 5.85% |
| 2023 | 3.54% | -2.41% | 2.60% | 0.76% | -0.88% | 1.27% | 0.65% | -0.78% | -2.48% | -1.47% | 4.76% | 3.50% | 9.09% |
| 2022 | -2.69% | -1.54% | -1.35% | -4.64% | 0.44% | -3.41% | 3.75% | -2.87% | -5.27% | 1.09% | 4.03% | -1.68% | -13.69% |
| 2021 | -0.60% | -0.30% | 0.20% | 2.11% | 0.49% | 0.98% | 1.10% | 0.60% | -1.80% | 1.52% | -0.30% | 0.80% | 4.87% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.25, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 10.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 35.69% снижения S&P 500 Index, но только в 31.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.25 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 31.27%
- Участие в снижении
- 35.69%
Комиссия
Комиссия IRCPX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRCPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.61 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRCPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.40 | $0.32 | $1.06 | $0.45 | $0.43 | $0.43 | $0.26 | $0.35 | $0.36 | $0.51 |
Дивидендный доход | 17.45% | 17.17% | 4.99% | 4.01% | 13.97% | 4.50% | 4.29% | 4.59% | 2.93% | 3.78% | 3.95% | 5.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Retirement Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Retirement Conservative Portfolio составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.75% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 474 | 11 сент. 2024 г. | 712 |
| -11.78% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 52 | 3 июн. 2020 г. | 72 |
| -7.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 311 |
| -5.61% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 93 | 2 июн. 2016 г. | 279 |
| -5.27% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...