PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с RBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с RBOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) is Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IRBO returned 11.45%/yr vs -76.39%/yr for RBOT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и RBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -89.86%.

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

RBOT

1 день
15.79%
1 месяц
-75.53%
С начала года
-89.86%
6 месяцев
-88.78%
1 год
-97.27%
3 года*
-84.45%
5 лет*
-76.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и RBOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%20.28%
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		-89.86%-83.51%19.63%-81.85%-80.98%4.53%3.67%

Correlation

The correlation between IRBO and RBOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.28

The correlation between IRBO and RBOT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Vicarious Surgical Inc.

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с RBOT:
RBOT с BOTZRBOT с XTRBOT с CHATRBOT с SOXXRBOT с EUNL.DERBOT с SPYRBOT с VOO

Доходность на риск

IRBO vs. RBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RBOT
Ранг доходности на риск RBOT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c RBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBORBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.70

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-2.97

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.61

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-1.01

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

-1.46

+16.53

IRBO vs. RBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа RBOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и RBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и RBOT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и RBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBORBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-99.96%

+45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-98.56%

+79.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-99.69%

+67.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-99.96%

+49.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-99.95%

+91.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-70.01%

+50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

59.96%

-54.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и RBOT

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) составляет 19.33%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 105.40%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBORBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

105.40%

-86.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

131.29%

-101.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

140.72%

-106.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

117.78%

-88.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

109.00%

-80.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и RBOT

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and RBOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBOT has higher volatility (105.40%) compared to IRBO (19.33%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs RBOT's -99.96%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и RBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор