PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с VEGN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.33%/yr vs 15.31%/yr for VEGN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.40%.

IQSU

1 день
-2.77%
1 месяц
1.07%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.27%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-5.07%
1 месяц
7.28%
С начала года
24.40%
6 месяцев
23.87%
1 год
41.63%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		10.54%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.40%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%1.28%

Correlation

The correlation between IQSU and VEGN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between IQSU and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и VEGN

Секторы
IQSU
VEGN

Технологии

34.0%
56.2%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
2.1%

Финансовые услуги

11.7%
15.8%

Промышленность

6.8%
5.7%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.0%

Недвижимость

2.8%
3.7%

Сырьевые материалы

2.7%
0.1%

Энергетика

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Технологии

IQSU
34.0%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
VEGN
2.1%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
VEGN
15.8%

Промышленность

IQSU
6.8%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
VEGN
0.0%

Недвижимость

IQSU
2.8%
VEGN
3.7%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
VEGN
0.1%

Энергетика

IQSU
1.3%
VEGN

-

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

IQSU vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.15

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.53

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

14.25

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IQSU и VEGN

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.14%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.85%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-20.91%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-33.40%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.39%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.58%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и VEGN

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 4.33%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.34%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.46%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

17.10%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.38%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.84%

-2.14%

Сравнение комиссий IQSU и VEGN

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и VEGN

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VEGN в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.99%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.47%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and VEGN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.34%) compared to IQSU (4.33%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 15.31% vs 12.33% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 15.31% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

IQSU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.47% for VEGN.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: New York Life and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор