PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с IWFG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from New York Life. IQSU is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, IQSU returned 18.73%/yr vs 21.61%/yr for IWFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью -1.03%.

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%32.96%-0.36%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%

Correlation

The correlation between IQSU and IWFG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between IQSU and IWFG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и IWFG

Секторы
IQSU
IWFG

Технологии

39.5%
49.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.2%

Финансовые услуги

10.8%
2.9%

Промышленность

5.9%
11.5%

Здравоохранение

5.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Энергетика

1.2%

-

Технологии

IQSU
39.5%
IWFG
49.1%

Потребительский циклический сектор

IQSU
13.8%
IWFG
10.4%

Коммуникационные услуги

IQSU
13.1%
IWFG
15.2%

Финансовые услуги

IQSU
10.8%
IWFG
2.9%

Промышленность

IQSU
5.9%
IWFG
11.5%

Здравоохранение

IQSU
5.1%
IWFG
4.0%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
IWFG

-

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
IWFG
1.4%

Недвижимость

IQSU
2.5%
IWFG

-

Коммунальные услуги

IQSU
2.0%
IWFG
4.3%

Энергетика

IQSU
1.2%
IWFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI

Доходность на риск

IQSU vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUIWFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.27

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.48

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.23

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

0.66

+8.82

IQSU vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IWFG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и IWFG

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и IWFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.97%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-20.20%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-21.97%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.75%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.13%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.99%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и IWFG

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.40%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.84%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

13.61%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

17.39%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

20.57%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

20.57%

+0.11%

Сравнение комиссий IQSU и IWFG

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWFG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и IWFG

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and IWFG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.84%) compared to IQSU (5.40%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs IWFG's -21.97%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.61% vs 18.73% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.61% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

IQSU has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IWFG.

Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.46% for IWFG.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и IWFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор