Сравнение IQSM с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
IQSM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.34% | 7.97% | 8.03% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
IQSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и OPTZ
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
IQSM
OPTZ
Сравнение IQSM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.29 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.56 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 11.83 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и OPTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и OPTZ
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.17% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и OPTZ
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -25.75% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.58% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.68% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.61% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.15% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и OPTZ
Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 6.35%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.54% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 13.01% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 23.40% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.61% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.61% | -2.56% |