PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, IQSM returned 23.39% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и OPTZ

2026 (YTD)20252024
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%8.03%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between IQSM and OPTZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between IQSM and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и OPTZ

Секторы
IQSM
OPTZ

Промышленность

23.1%
8.9%

Технологии

15.5%
50.6%

Здравоохранение

14.2%
10.5%

Финансовые услуги

12.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Недвижимость

10.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Энергетика

2.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Промышленность

IQSM
23.1%
OPTZ
8.9%

Технологии

IQSM
15.5%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
OPTZ
10.5%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
OPTZ
9.5%

Недвижимость

IQSM
10.0%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
OPTZ
4.0%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
OPTZ
1.3%

Энергетика

IQSM
2.6%
OPTZ
1.5%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

IQSM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.40

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.47

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.77

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

26.24

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.40

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.70

-0.95

Просадки

Сравнение просадок IQSM и OPTZ

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-25.75%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.63%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.38%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.33%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и OPTZ

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.84%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.99%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

13.52%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

18.05%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.64%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.64%

-2.76%

Сравнение комиссий IQSM и OPTZ

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и OPTZ

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and OPTZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 23.39% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.44% for OPTZ.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Optimize. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор