PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 3.34%/yr for MOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и MOO

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%0.52%

Correlation

The correlation between IQSM and MOO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between IQSM and MOO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSM и MOO

Секторы
IQSM
MOO

Промышленность

23.1%
20.3%

Технологии

15.5%

-

Здравоохранение

14.2%
15.4%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
37.9%

Сырьевые материалы

4.1%
26.2%

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
MOO
20.3%

Технологии

IQSM
15.5%
MOO

-

Здравоохранение

IQSM
14.2%
MOO
15.4%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
MOO

-

Недвижимость

IQSM
10.0%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
MOO
37.9%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
MOO
26.2%

Энергетика

IQSM
2.6%
MOO

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
MOO

-

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

IQSM vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.94

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.42

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.54

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

3.82

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.94

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.22

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IQSM и MOO

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-69.53%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.45%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-26.83%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-16.97%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.40%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и MOO

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.84% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.87%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.57%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.87%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.19%

-0.31%

Сравнение комиссий IQSM и MOO

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и MOO

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and MOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 3.34% for MOO. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: IndexIQ and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.55% for MOO.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор