Сравнение IQSM с IQRA
IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. IQSM is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 11.52%/yr vs 11.01%/yr for IQRA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 11.67%.
IQSM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSM и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 13.91% | 7.97% | 9.15% | 15.31% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.67% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between IQSM and IQRA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.64 |
The correlation between IQSM and IQRA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSM vs. IQRA — Ранг доходности на риск
IQSM
IQRA
Сравнение IQSM c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSM | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.11 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.82 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSM и IQRA
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSM | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -15.70% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.01% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -15.70% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.12% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.47% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и IQRA
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.43% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSM | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.56% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 8.95% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 10.91% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 12.81% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 12.81% | +4.96% |
Сравнение комиссий IQSM и IQRA
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и IQRA
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IQSM and IQRA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQRA has higher volatility (3.56%) compared to IQSM (3.43%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQSM leads with 11.52% vs 11.01% for IQRA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.52% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.06% for IQSM.
IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IQRA is REIT. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSM и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор