PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. IQSM is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и IQRA

2026 (YTD)202520242023
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.27%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between IQSM and IQRA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.66

The correlation between IQSM and IQRA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSM и IQRA

Секторы
IQSM
IQRA

Промышленность

23.1%
12.6%

Технологии

15.5%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

12.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.4%

Недвижимость

10.0%
51.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

2.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%
28.7%

Промышленность

IQSM
23.1%
IQRA
12.6%

Технологии

IQSM
15.5%
IQRA

-

Здравоохранение

IQSM
14.2%
IQRA

-

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
IQRA
2.2%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
IQRA
1.4%

Недвижимость

IQSM
10.0%
IQRA
51.8%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
IQRA
1.5%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
IQRA

-

Энергетика

IQSM
2.6%
IQRA
6.5%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
IQRA
0.5%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

IQSM vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.19

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.66

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.57

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

5.43

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IQSM и IQRA

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-15.70%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.01%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-15.70%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.15%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и IQRA

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.24%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.55%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

12.86%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

12.86%

+5.02%

Сравнение комиссий IQSM и IQRA

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и IQRA

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and IQRA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 10.36% for IQRA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IQRA is REIT. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.65% for IQRA.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор