PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSM с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, IQSM returned 22.34% vs 37.11% for ETHO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и ETHO

2026 (YTD)20252024
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.59%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between IQSM and ETHO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between IQSM and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и ETHO

Секторы
IQSM
ETHO

Промышленность

19.4%
15.9%

Технологии

18.3%
28.7%

Здравоохранение

15.1%
12.3%

Финансовые услуги

12.1%
12.2%

Недвижимость

9.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Сырьевые материалы

5.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Энергетика

1.9%
0.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Промышленность

IQSM
19.4%
ETHO
15.9%

Технологии

IQSM
18.3%
ETHO
28.7%

Здравоохранение

IQSM
15.1%
ETHO
12.3%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
ETHO
12.2%

Недвижимость

IQSM
9.7%
ETHO
6.3%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.6%
ETHO
10.2%

Сырьевые материалы

IQSM
5.2%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.4%
ETHO
4.3%

Энергетика

IQSM
1.9%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

IQSM vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.96

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.03

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

15.62

-6.39

IQSM vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и ETHO

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-25.50%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.25%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.34%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и ETHO

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.42%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.38%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

13.26%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.70%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.34%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.34%

-1.56%

Сравнение комиссий IQSM и ETHO

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и ETHO

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQSM and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 22.34% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for ETHO.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор