PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSI с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

IQSI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSI и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.08%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

IQSI

1 день
1.61%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.96%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с VTVIQSI с IQDF
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий IQSI и HDMV

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF

Доходность на риск

IQSI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.02

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.43

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

8.61

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между IQSI и HDMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и HDMV

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.68%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и HDMV

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-32.01%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.73%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-24.11%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.54%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.83%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.46%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и HDMV

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.40%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.26%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.16%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

11.94%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

13.23%

+5.78%