PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с GSID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 8.29%/yr for GSID. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSI показывает доходность 9.93%, а GSID немного ниже – 9.52%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

GSID

1 день
0.64%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.14%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%36.07%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		9.52%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between IQSI and GSID is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.98

The correlation between IQSI and GSID has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и GSID

Секторы
IQSI
GSID

Финансовые услуги

22.2%
24.1%

Промышленность

16.8%
19.8%

Технологии

15.9%
10.4%

Здравоохранение

13.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

5.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.5%

Коммунальные услуги

4.0%
3.9%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Энергетика

0.9%
4.2%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
GSID
24.1%

Промышленность

IQSI
16.8%
GSID
19.8%

Технологии

IQSI
15.9%
GSID
10.4%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
GSID
10.4%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
GSID
7.8%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
GSID
6.7%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
GSID
6.1%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
GSID
4.5%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
GSID
3.9%

Недвижимость

IQSI
2.3%
GSID
2.2%

Энергетика

IQSI
0.9%
GSID
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DMXFGSID с DFIV

Доходность на риск

IQSI vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.14

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.30

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.89

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IQSI и GSID

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-29.89%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.34%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.96%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-29.89%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.70%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.73%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.04%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и GSID

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 4.75% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.54%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.10%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.23%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.30%

+2.70%

Сравнение комиссий IQSI и GSID

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и GSID

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GSID в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.42%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQSI and GSID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to GSID (4.53%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs GSID's -29.89%.

On 5-year performance, GSID leads with 8.29% vs 7.79% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 8.29% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.42% for GSID.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: New York Life and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор