PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с FNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 7.26%/yr for FNDC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.83%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и FNDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%0.82%

Correlation

The correlation between IQSI and FNDC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between IQSI and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и FNDC

Секторы
IQSI
FNDC

Финансовые услуги

22.2%
11.5%

Промышленность

16.8%
25.8%

Технологии

15.9%
8.7%

Здравоохранение

13.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

5.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.8%

Недвижимость

2.3%
6.9%

Энергетика

0.9%
4.6%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
FNDC
11.5%

Промышленность

IQSI
16.8%
FNDC
25.8%

Технологии

IQSI
15.9%
FNDC
8.7%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
FNDC
4.9%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
FNDC
12.8%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
FNDC
6.3%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
FNDC
11.0%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
FNDC
2.8%

Недвижимость

IQSI
2.3%
FNDC
6.9%

Энергетика

IQSI
0.9%
FNDC
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

IQSI vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.90

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.68

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

9.02

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FNDC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IQSI и FNDC

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-43.22%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.20%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-12.98%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-32.13%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.68%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.45%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и FNDC

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.75% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.77%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.24%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.97%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.80%

+2.20%

Сравнение комиссий IQSI и FNDC

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и FNDC

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FNDC в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IQSI and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to FNDC (4.55%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs FNDC's -43.22%.

On 5-year performance, IQSI leads with 7.79% vs 7.26% for FNDC. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSI has performed better with a 7.79% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.49% for IQSI.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: New York Life and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор