Сравнение IQSI с ESMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV).
IQSI и ESMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и ESMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | -1.54% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью -1.54%.
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и ESMV
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSI vs. ESMV — Ранг доходности на риск
IQSI
ESMV
Сравнение IQSI c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.03 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.13 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.04 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.15 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.03 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и ESMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и ESMV
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ESMV в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и ESMV
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и ESMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -19.77% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.46% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.02% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.46% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и ESMV
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 3.38% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.12% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 13.74% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.39% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 13.39% | +5.62% |