Сравнение IQSI с ESMV
IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSI returned 15.69%/yr vs 11.49%/yr for ESMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESMV.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и ESMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью 5.72%.
IQSI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSI и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 9.93% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | -1.54% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Correlation
The correlation between IQSI and ESMV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between IQSI and ESMV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSI vs. ESMV — Ранг доходности на риск
IQSI
ESMV
Сравнение IQSI c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.09 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.34 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и ESMV
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и ESMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -19.77% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.01% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -12.16% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.37% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.32% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.28% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и ESMV
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSI | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.26% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 6.27% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 10.07% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.24% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.24% | +5.76% |
Сравнение комиссий IQSI и ESMV
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и ESMV
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ESMV в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% |
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.49% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
IQSI and ESMV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQSI has higher volatility (4.75%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs ESMV's -19.77%.
On 3-year performance, IQSI leads with 15.69% vs 11.49% for ESMV. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSI has performed better with a 15.69% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.58% for ESMV.
IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESMV is Large Cap Blend Equities. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.18% for ESMV.
IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSI и ESMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор