PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с DMXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 7.00%/yr for DMXF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 12.40%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

DMXF

1 день
0.79%
1 месяц
4.89%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.63%
1 год
19.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и DMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%20.37%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		12.40%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Correlation

The correlation between IQSI and DMXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between IQSI and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и DMXF

Секторы
IQSI
DMXF

Финансовые услуги

22.2%
31.6%

Промышленность

16.8%
16.3%

Технологии

15.9%
18.3%

Здравоохранение

13.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.3%

Сырьевые материалы

5.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.0%

Коммунальные услуги

4.0%
0.6%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
DMXF
31.6%

Промышленность

IQSI
16.8%
DMXF
16.3%

Технологии

IQSI
15.9%
DMXF
18.3%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
DMXF
10.6%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
DMXF
4.6%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
DMXF
2.3%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
DMXF
4.8%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
DMXF
7.0%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
DMXF
0.6%

Недвижимость

IQSI
2.3%
DMXF
3.9%

Энергетика

IQSI
0.9%
DMXF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV

Доходность на риск

IQSI vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.22

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

6.22

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMXF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IQSI и DMXF

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-34.52%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-16.54%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-34.52%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.66%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и DMXF

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеют волатильность 4.75% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.98%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.31%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.06%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.68%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.25%

+1.75%

Сравнение комиссий IQSI и DMXF

IQSI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и DMXF

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DMXF в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.31%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQSI and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (4.98%) compared to IQSI (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs DMXF's -34.52%.

On 5-year performance, IQSI leads with 7.79% vs 7.00% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSI has performed better with a 7.79% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IQSI.

DMXF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.49% for IQSI.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.12% for DMXF.

IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор