PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.91%/yr vs 11.32%/yr for DBAW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.04%.

IQSI

1 день
1.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.20%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.79%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.38%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%-0.52%

Correlation

The correlation between IQSI and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between IQSI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и DBAW

Секторы
IQSI
DBAW

Финансовые услуги

21.3%
23.2%

Промышленность

17.1%
14.3%

Технологии

17.1%
22.4%

Здравоохранение

13.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.0%

Сырьевые материалы

5.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Энергетика

0.9%
4.8%

Финансовые услуги

IQSI
21.3%
DBAW
23.2%

Промышленность

IQSI
17.1%
DBAW
14.3%

Технологии

IQSI
17.1%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

IQSI
13.0%
DBAW
6.8%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
DBAW
7.6%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.7%
DBAW
5.0%

Сырьевые материалы

IQSI
5.7%
DBAW
6.9%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.6%
DBAW
4.9%

Коммунальные услуги

IQSI
3.8%
DBAW
2.9%

Недвижимость

IQSI
2.4%
DBAW
1.4%

Энергетика

IQSI
0.9%
DBAW
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

IQSI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.42

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.99

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

16.12

-9.94

IQSI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSI и DBAW

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-31.44%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.00%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.11%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-17.87%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.95%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.98%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и DBAW

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.13%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.33%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.99%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

13.97%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.21%

+3.80%

Сравнение комиссий IQSI и DBAW

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и DBAW

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.72%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.13%) compared to IQSI (5.19%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.32% vs 7.91% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.32% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

IQSI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.68% for DBAW.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: New York Life and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор