Сравнение IQRA с XLRI
IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности IQRA и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
IQRA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQRA и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 9.69% | 3.40% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between IQRA and XLRI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQRA vs. XLRI — Ранг доходности на риск
IQRA
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQRA c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQRA | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQRA и XLRI
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQRA | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -7.12% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.67% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.64% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQRA | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.95% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.95% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.95% | +1.90% |
Сравнение комиссий IQRA и XLRI
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и XLRI
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.66% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQRA and XLRI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 2.66% for IQRA.
IQRA is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для IQRA и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор