PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с LRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. IQRA is actively managed, while LRND is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 9.89%/yr vs 23.71%/yr for LRND. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 11.98%.

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и LRND

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%23.76%

Correlation

The correlation between IQRA and LRND is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.39

The correlation between IQRA and LRND shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и LRND

Секторы
IQRA
LRND

Недвижимость

51.8%

-

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%
5.5%

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Здравоохранение

-

10.1%

Технологии

-

57.8%

Недвижимость

IQRA
51.8%
LRND

-

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
LRND

-

Промышленность

IQRA
12.6%
LRND
5.5%

Энергетика

IQRA
6.5%
LRND

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
LRND
0.0%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
LRND
1.9%

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
LRND
8.1%

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
LRND
15.8%

Сырьевые материалы

IQRA

-

LRND
0.9%

Здравоохранение

IQRA

-

LRND
10.1%

Технологии

IQRA

-

LRND
57.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с DFGR
Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB

Доходность на риск

IQRA vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRALRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.28

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.06

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.51

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

10.01

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LRND равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRALRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.28

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IQRA и LRND

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRALRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-25.43%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-13.83%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-21.06%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.16%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-6.24%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.46%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и LRND

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.42%, в то время как у IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRALRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.84%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

15.24%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.99%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

19.99%

-7.13%

Сравнение комиссий IQRA и LRND

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и LRND

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности LRND в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and LRND have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 9.89% for IQRA. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.49% for LRND.

IQRA is categorized as REIT, while LRND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.14% for LRND.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор