Сравнение IQRA с IQSM
IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. IQRA is actively managed, while IQSM is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.77%/yr vs 11.95%/yr for IQSM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности IQRA и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 14.43%.
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQRA и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 14.43% | 7.97% | 9.15% | 15.31% |
Correlation
The correlation between IQRA and IQSM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.65 |
The correlation between IQRA and IQSM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQRA vs. IQSM — Ранг доходности на риск
IQRA
IQSM
Сравнение IQRA c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQRA | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.53 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.22 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQRA и IQSM
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQRA | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -23.66% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.86% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -23.66% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.94% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.74% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.43% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и IQSM
IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеют волатильность 3.56% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQRA | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 11.44% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 15.10% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.78% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.78% | -4.96% |
Сравнение комиссий IQRA и IQSM
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и IQSM
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IQSM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.05% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IQRA and IQSM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQRA has higher volatility (3.56%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 11.95% vs 10.77% for IQRA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.95% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.05% for IQSM.
IQRA is categorized as REIT, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.15% for IQSM.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQRA и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор