PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с IQSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. IQRA is actively managed, while IQSM is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 14.32%/yr for IQSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 12.42%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и IQSM

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.27%

Correlation

The correlation between IQRA and IQSM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.66

The correlation between IQRA and IQSM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и IQSM

Секторы
IQRA
IQSM

Недвижимость

51.8%
10.0%

Коммунальные услуги

28.7%
0.6%

Промышленность

12.6%
23.1%

Энергетика

6.5%
2.6%

Финансовые услуги

2.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.6%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Здравоохранение

-

14.2%

Технологии

-

15.5%

Недвижимость

IQRA
51.8%
IQSM
10.0%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
IQSM
0.6%

Промышленность

IQRA
12.6%
IQSM
23.1%

Энергетика

IQRA
6.5%
IQSM
2.6%

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
IQSM
12.4%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
IQSM
4.6%

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
IQSM
10.2%

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
IQSM
2.6%

Сырьевые материалы

IQRA

-

IQSM
4.1%

Здравоохранение

IQRA

-

IQSM
14.2%

Технологии

IQRA

-

IQSM
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

IQRA vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.29

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.65

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

9.68

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IQRA и IQSM

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-23.66%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.86%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-23.66%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.86%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и IQSM

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.51%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.84%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.99%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

14.95%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.88%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

17.88%

-5.02%

Сравнение комиссий IQRA и IQSM

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и IQSM

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and IQSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 10.36% for IQRA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.05% for IQSM.

IQRA is categorized as REIT, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор