PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQS.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQS.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

IQQS.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Small. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-0.75%22.43%-3.77%13.62%-15.17%20.98%8.30%27.89%-13.69%21.57%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IQQS.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.02% против 14.01% соответственно.

IQQS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
4.19%
1 год
15.80%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.02%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IQQS.DE:
IQQS.DE с VUAA.DEIQQS.DE с LYMS.DEIQQS.DE с EUN0.DEIQQS.DE с EUNL.DEIQQS.DE с ELFC.DEIQQS.DE с EUPE.DEIQQS.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IQQS.DE и GLD

И IQQS.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

IQQS.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQS.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.09

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.45

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

8.43

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQS.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQS.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между IQQS.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и GLD

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.64%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и GLD

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQS.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-45.56%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-19.21%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-21.03%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-22.00%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-13.41%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-16.17%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.32%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 6.68%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQS.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

10.54%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

23.32%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

25.76%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.49%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.82%

+1.49%