PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQS.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQS.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

IQQS.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Small. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-0.75%22.43%-3.77%13.62%-15.17%20.98%8.30%27.89%-13.69%21.57%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 8.02% против 8.83% соответственно.

IQQS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
4.19%
1 год
15.80%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.02%

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с IQQS.DE:
IQQS.DE с VUAA.DEIQQS.DE с LYMS.DEIQQS.DE с GLDIQQS.DE с EUN0.DEIQQS.DE с EUNL.DEIQQS.DE с ELFC.DEIQQS.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий IQQS.DE и EUPE.DE

IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Доходность на риск

IQQS.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQS.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.64

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQS.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUPE.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQS.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между IQQS.DE и EUPE.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.64%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQS.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-32.64%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.21%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-15.63%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-32.64%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.04%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-5.01%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.73%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и EUPE.DE

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQS.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.88%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.90%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.53%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.11%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.01%

+1.30%