Сравнение IQQS.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
IQQS.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Small. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -1.06% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 7.48% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.79% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.99%
VUAA.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQS.DE и VUAA.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
VUAA.DE
Сравнение IQQS.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.36 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 8.03 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IQQS.DE и VUAA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.65% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQS.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.67% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.38% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -23.33% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.02% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -5.18% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.10% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и VUAA.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.69% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.64% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 17.02% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.15% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.75% | -1.44% |