PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQS.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQS.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

IQQS.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Small. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-1.06%22.43%-3.77%13.62%-15.17%20.98%8.30%27.89%-13.69%21.57%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции IQQS.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 7.99% против 6.99% соответственно.

IQQS.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
3.34%
1 год
15.94%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.99%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQS.DE:
IQQS.DE с VUAA.DEIQQS.DE с LYMS.DEIQQS.DE с GLDIQQS.DE с ELFC.DEIQQS.DE с EUPE.DEIQQS.DE с EUNL.DEIQQS.DE с PRAE.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий IQQS.DE и EUN0.DE

IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

IQQS.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQS.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

3.58

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQS.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQS.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между IQQS.DE и EUN0.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.65%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQS.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-30.68%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.10%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-19.64%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-30.68%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.06%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-4.71%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.77%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и EUN0.DE

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQS.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.08%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.47%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.76%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.00%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.53%

+3.78%