Сравнение IQQQ.DE с SCHG
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ.DE is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.20%/yr vs 17.80%/yr for SCHG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.20% против 17.80% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 9.20%
- Всё время*
- 7.58%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 5.34% | 5.06% | 10.14% | 9.73% | -16.61% | 42.40% | 4.63% | 38.35% | -7.05% | 11.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and SCHG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IQQQ.DE and SCHG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
SCHG
Сравнение IQQQ.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.17 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и SCHG
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -31.88% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.64% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -28.18% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -30.34% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -31.88% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.75% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.21% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и SCHG
iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.88% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.39% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.04% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 21.91% | -6.76% |
Сравнение комиссий IQQQ.DE и SCHG
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и SCHG
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.34% | 1.36% | 1.04% | 1.21% | 1.13% | 1.62% | 1.00% | 1.40% | 1.81% | 1.56% | 1.67% | 1.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and SCHG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
IQQQ.DE is categorized as Water Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор