PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ.DE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IQQQ.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		2.45%5.27%10.22%9.85%-16.58%42.81%4.77%38.59%-6.82%11.64%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

IQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.21% против 16.77% соответственно.

IQQQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.02%
3 года*
7.87%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.21%

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^FCHIIQQQ.DE с ^GSPCIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SXR8.DEIQQQ.DE с XYL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IQQQ.DE и SCHG

IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IQQQ.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQ.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.37

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.69

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.83

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQ.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между IQQQ.DE и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ.DE и SCHG

Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		1.52%1.56%1.12%1.31%1.17%1.88%1.16%1.55%2.08%1.76%1.85%1.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ.DE и SCHG

Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQ.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.04%

-34.59%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.41%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-34.59%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-34.59%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-12.51%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.22%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.84%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ.DE и SCHG

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 4.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQ.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.83%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.82%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

24.67%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

22.00%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.88%

-6.72%