Сравнение IQQQ.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IQQQ.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 2.67% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -6.82% | 11.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
IQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.21% против 16.82% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 10.21%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ.DE и SCHG
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
SCHG
Сравнение IQQQ.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.61 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ.DE и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и SCHG
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.52% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и SCHG
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -34.59% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -16.41% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -34.59% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -34.59% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -12.48% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -5.23% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.90% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 4.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.73% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 12.80% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 24.65% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.99% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.88% | -6.72% |