PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQQ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		2.67%5.27%10.22%9.85%-16.58%42.81%4.77%38.59%-6.82%11.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.10% соответственно.

IQQQ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.77%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.57%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.21%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^FCHIIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SCHGIQQQ.DE с SXR8.DEIQQQ.DE с XYL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IQQQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.41

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.71

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.62

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

2.56

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между IQQQ.DE и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IQQQ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.04%

-56.78%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.10%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.43%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.92%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.67%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-10.75%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ.DE и ^GSPC

iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.41% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.93%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.68%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.80%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.63%

-3.47%