PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI).

IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQQ.DE и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		2.67%5.27%10.22%9.85%-16.58%42.81%4.77%38.59%-6.82%11.64%
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 10.21% против 6.24% соответственно.

IQQQ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.77%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.57%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.21%

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

CAC 40

Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^GSPCIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SCHGIQQQ.DE с SXR8.DEIQQQ.DE с XYL
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

IQQQ.DE vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ.DE c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQ.DE^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.21

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

4.63

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ.DE vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ.DE и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQ.DE^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между IQQQ.DE и ^FCHI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IQQQ.DE и ^FCHI

Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQ.DE^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.04%

-65.29%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.08%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-23.04%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.56%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.64%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-23.58%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ.DE и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 4.41%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQ.DE^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.18%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.46%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.86%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.17%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.66%

-2.50%