Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.10%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.42% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -6.82% | 11.64% |
^FCHI CAC 40 | 1.16% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and ^FCHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between IQQQ.DE and ^FCHI shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
^FCHI
Сравнение IQQQ.DE c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и ^FCHI
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -65.29% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.08% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -16.71% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -23.04% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -38.56% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -4.37% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -23.50% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.80% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и ^FCHI
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 3.43%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.33% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.19% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 14.20% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.42% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.71% | -2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and ^FCHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор