Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.20%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 9.20% против 6.77% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 9.20%
- Всё время*
- 7.58%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 5.34% | 5.06% | 10.14% | 9.73% | -16.61% | 42.40% | 4.63% | 38.35% | -7.05% | 11.42% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and ^FCHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between IQQQ.DE and ^FCHI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
^FCHI
Сравнение IQQQ.DE c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ.DE | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.69 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и ^FCHI
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -50.44%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -65.29% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.08% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -16.71% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -23.04% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -38.56% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.27% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -24.39% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и ^FCHI
iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.51% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.50% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 14.23% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.40% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.39% | -2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and ^FCHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор