PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ.DE и ^FCHI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IQQQ.DE с ^FCHI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI).

IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ.DE или ^FCHI.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ.DE и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ.DE:

0.10

^FCHI:

-0.22

Коэф-т Сортино

IQQQ.DE:

0.40

^FCHI:

-0.04

Коэф-т Омега

IQQQ.DE:

1.05

^FCHI:

1.00

Коэф-т Кальмара

IQQQ.DE:

0.19

^FCHI:

-0.11

Коэф-т Мартина

IQQQ.DE:

0.63

^FCHI:

-0.28

Индекс Язвы

IQQQ.DE:

5.15%

^FCHI:

6.71%

Дневная вол-ть

IQQQ.DE:

15.09%

^FCHI:

16.95%

Макс. просадка

IQQQ.DE:

-48.04%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

IQQQ.DE:

-3.84%

^FCHI:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ.DE показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.57% соответственно.

IQQQ.DE

С начала года

3.42%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-2.91%

1 год

1.49%

3 года

7.49%

5 лет

11.41%

10 лет

9.01%

^FCHI

С начала года

6.04%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

8.79%

1 год

-3.76%

3 года

6.30%

5 лет

10.40%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

CAC 40

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ.DE и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ.DE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ.DE c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ.DE и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок IQQQ.DE и ^FCHI

Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и ^FCHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ.DE и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) составляет 3.62%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...