Сравнение IQM с TSXU
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). IQM is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IQM и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 98.62%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.67M | $1.52M | $1.22M | |
| $14.85M | $8.05M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам IQM и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 0.15% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IQM and TSXU is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IQM
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQM c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и TSXU
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки TSXU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -38.13% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -19.70% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.84% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 92.83% | -56.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 92.83% | -62.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 92.83% | -61.10% |
Сравнение комиссий IQM и TSXU
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и TSXU
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and TSXU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for IQM.
IQM is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IQM и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор