Сравнение IQLT с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vident International Equity Fund (VIDI).
IQLT и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции VIDI немного впереди с 9.55%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и VIDI
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
IQLT vs. VIDI — Ранг доходности на риск
IQLT
VIDI
Сравнение IQLT c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.67 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.39 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.73 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 16.32 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.67 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и VIDI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и VIDI
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и VIDI
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -48.39% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.48% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -30.00% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -48.39% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.20% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.51% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.85% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и VIDI
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.07% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.16% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.24% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.83% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.99% | -1.07% |