PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQHI с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQHI с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. IQHI is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности IQHI и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQHI и XLEI

2026 (YTD)2025
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%3.41%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between IQHI and XLEI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов IQHI и XLEI

Секторы
IQHI
XLEI

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
100.3%

Сырьевые материалы

IQHI

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

IQHI

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

IQHI

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

IQHI

-

XLEI

-

Энергетика

IQHI

-

XLEI

-

Здравоохранение

IQHI

-

XLEI

-

Промышленность

IQHI

-

XLEI

-

Недвижимость

IQHI

-

XLEI

-

Технологии

IQHI

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

IQHI

-

XLEI

-

Финансовые услуги

IQHI
-0.0%
XLEI
100.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG High Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOV
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

IQHI vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQHI c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQHIXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQHI vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQHIXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.67

-0.84

Просадки

Сравнение просадок IQHI и XLEI

Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQHIXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-7.98%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.75%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.52%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQHI и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQHIXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

13.13%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

13.13%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

13.13%

-8.24%

Сравнение комиссий IQHI и XLEI

IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQHI и XLEI

Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQHI and XLEI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IQHI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 7.61% for IQHI.

IQHI is categorized as High Yield Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQHI и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор