PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQE.L с AAOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IQE.L с AAOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQE.L (IQE plc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IQE.L in Semiconductor Equipment & Materials, AAOI in Semiconductors. Over the past 10 years, IQE.L returned 10.16%/yr vs 34.43%/yr for AAOI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQE.L и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IQE plc (IQE.L) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQE.L торгуется в GBp, в то время как AAOI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAOI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQE.L показывает доходность 887.00%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью 484.37%. За последние 10 лет акции IQE.L уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 10.16% против 34.43% соответственно.

IQE.L

1 день
-4.55%
1 месяц
10.77%
С начала года
887.00%
6 месяцев
883.07%
1 год
395.98%
3 года*
31.61%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
10.16%

AAOI

1 день
0.00%
1 месяц
15.11%
С начала года
484.37%
6 месяцев
658.01%
1 год
1,162.06%
3 года*
310.24%
5 лет*
90.92%
10 лет*
34.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQE.L и AAOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQE.L
IQE plc		887.00%-54.95%-54.69%-50.65%43.70%-52.96%49.90%-24.62%-52.55%260.53%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		412.85%-12.16%94.12%871.13%-58.86%-39.03%-30.47%-25.94%-56.78%47.40%

Correlation

The correlation between IQE.L and AAOI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQE.L:

£482.54M

AAOI:

$13.45B

EPS

IQE.L:

-£0.08

AAOI:

-$0.65

Коэффициент P/S

IQE.L:

2.23

AAOI:

23.25

Коэффициент P/B

IQE.L:

5.38

AAOI:

12.16

Общая выручка (12 мес.)

IQE.L:

£215.33M

AAOI:

$507.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

IQE.L:

£1.21M

AAOI:

$150.29M

EBITDA (12 мес.)

IQE.L:

-£9.08M

AAOI:

-$26.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQE plc

Applied Optoelectronics, Inc.

Часто сравнивают с IQE.L:
IQE.L с AEHRIQE.L с ENSI.LIQE.L с SOI.PAIQE.L с AISIQE.L с FNIQE.L с TCAIIQE.L с AMAT
Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMAAAOI с COHR

Доходность на риск

IQE.L vs. AAOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQE.L
Ранг доходности на риск IQE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQE.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQE.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQE.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQE.L c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQE plc (IQE.L) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQE.LAAOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
8.63

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.82

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

25.23

-18.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

70.59

-58.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQE.L vs. AAOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQE.L на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 8.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQE.L и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQE.LAAOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

8.63

-5.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.77

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.31

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IQE.L и AAOI

Максимальная просадка IQE.L за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQE.L и AAOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQE.LAAOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-98.33%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.19%

-46.57%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.50%

-78.33%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.85%

-80.29%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.27%

-98.33%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.56%

-8.36%

-85.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.32%

-64.47%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.26%

16.61%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IQE.L и AAOI

IQE plc (IQE.L) имеет более высокую волатильность в 51.08% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 43.76%. Это указывает на то, что IQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQE.LAAOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.08%

43.76%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.85%

106.71%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.68%

136.36%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.18%

118.13%

-37.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.23%

97.59%

-22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQE.L и AAOI

Ни IQE.L, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQE.L и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQE plc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M202120222023202420252026
52.05M
151.14M
(IQE.L) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IQE.L значения в GBp, AAOI значения в USD

Сравнение рентабельности IQE.L и AAOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IQE plc и Applied Optoelectronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
-2.5%
29.1%
Активы портфеля
IQE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

IQE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

IQE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

IQE.L and AAOI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQE.L и AAOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор