Сравнение IQE.L с AIS
IQE.L (IQE plc) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, IQE.L returned 395.98% vs 216.51% for AIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQE.L и AIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQE.L торгуется в GBp, в то время как AIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQE.L показывает доходность 887.00%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 113.33%.
IQE.L
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 887.00%
- 6 месяцев
- 883.07%
- 1 год
- 395.98%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 10.16%
AIS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- 113.33%
- 6 месяцев
- 112.25%
- 1 год
- 216.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQE.L и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQE.L IQE plc | 887.00% | -54.95% | -10.63% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 89.41% | 47.07% | -3.71% |
Correlation
The correlation between IQE.L and AIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQE.L vs. AIS — Ранг доходности на риск
IQE.L
AIS
Сравнение IQE.L c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQE plc (IQE.L) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQE.L | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 14.06 | -7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 45.76 | -33.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQE.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 6.29 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.97 | -3.08 |
Просадки
Сравнение просадок IQE.L и AIS
Максимальная просадка IQE.L за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки AIS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQE.L и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQE.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -35.18% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -15.50% | -40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.56% | -2.81% | -90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.32% | -6.83% | -86.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 4.75% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQE.L и AIS
IQE plc (IQE.L) имеет более высокую волатильность в 51.08% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что IQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQE.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.08% | 15.57% | +35.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.85% | 28.60% | +86.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.68% | 34.65% | +94.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.18% | 37.03% | +43.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.23% | 37.03% | +38.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQE.L и AIS
Ни IQE.L, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQE.L and AIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQE.L и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор