Сравнение IQE.L с TCAI
IQE.L (IQE plc) is a stock, while TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) is Technology Equities fund actively managed by Tortoise. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQE.L и TCAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQE.L торгуется в GBp, в то время как TCAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCAI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQE.L показывает доходность 800.00%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 73.03%.
IQE.L
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 800.00%
- 6 месяцев
- 796.41%
- 1 год
- 352.26%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- 9.00%
TCAI
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 73.03%
- 6 месяцев
- 62.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQE.L и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQE.L IQE plc | 800.00% | -47.37% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 73.03% | 16.25% |
Correlation
The correlation between IQE.L and TCAI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQE.L vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IQE.L
TCAI
Сравнение IQE.L c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQE plc (IQE.L) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQE.L | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQE.L | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 3.72 | -3.65 |
Просадки
Сравнение просадок IQE.L и TCAI
Максимальная просадка IQE.L за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки TCAI в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQE.L и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQE.L | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -17.13% | -80.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.83% | -9.12% | -65.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -3.65% | -50.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQE.L и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQE.L | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.04% | 35.35% | +93.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.28% | 35.35% | +44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.29% | 35.35% | +39.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQE.L и TCAI
IQE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQE.L IQE plc | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IQE.L and TCAI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQE.L и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор