Сравнение IQDG с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IQDG и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDG и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDG и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.16% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
IQDG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDG и SPDW
IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IQDG vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IQDG
SPDW
Сравнение IQDG c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDG | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.77 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.76 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IQDG и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDG и SPDW
Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.24% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IQDG и SPDW
Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -60.02% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.55% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -30.21% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.11% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -13.01% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDG и SPDW
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.61% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.85% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.62% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.61% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.27% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.16% | +0.27% |