PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

IQDG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.

IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий IQDG и DGRW

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IQDG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.75

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.37

Корреляция

Корреляция между IQDG и DGRW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и DGRW

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и DGRW

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.04%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.30%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-17.27%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.69%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.04%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.51%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и DGRW

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.64%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.73%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.41%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.98%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.21%

+1.22%