PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VEU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 10.06%/yr vs 10.38%/yr for VEU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 12.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDF имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции VEU немного впереди с 10.38%.

IQDF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.23%
1 год
31.34%
3 года*
22.30%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.06%

VEU

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.60%
1 год
27.99%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		13.68%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.88%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IQDF and VEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.96

The correlation between IQDF and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VEU

Секторы
IQDF
VEU

Финансовые услуги

28.2%
22.6%

Технологии

22.9%
21.6%

Промышленность

11.8%
15.0%

Сырьевые материалы

7.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Здравоохранение

4.8%
6.7%

Энергетика

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.5%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

IQDF
28.2%
VEU
22.6%

Технологии

IQDF
22.9%
VEU
21.6%

Промышленность

IQDF
11.8%
VEU
15.0%

Сырьевые материалы

IQDF
7.4%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.0%
VEU
8.0%

Потребительский защитный сектор

IQDF
4.9%
VEU
4.9%

Здравоохранение

IQDF
4.8%
VEU
6.7%

Энергетика

IQDF
4.2%
VEU
4.7%

Коммунальные услуги

IQDF
3.2%
VEU
3.0%

Коммуникационные услуги

IQDF
2.6%
VEU
4.5%

Недвижимость

IQDF
1.2%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IQDF vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.46

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.40

+2.54

IQDF vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VEU

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-61.52%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-11.43%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-29.14%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.98%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.18%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.10%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.99%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VEU

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 6.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.10%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.46%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.43%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.29%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.08%

-0.57%

Сравнение комиссий IQDF и VEU

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VEU

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VEU в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.57%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQDF and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (7.10%) compared to IQDF (6.69%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.38% vs 10.06% for IQDF. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.38% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.57% for VEU.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.04% for VEU.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор