Сравнение IQDF с CORO
IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. IQDF is passively managed, while CORO is actively managed. Over the past year, IQDF returned 35.90% vs 37.63% for CORO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 17.91%.
IQDF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.66%
CORO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQDF и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 15.38% | 35.42% | -2.59% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 17.91% | 35.09% | -3.56% |
Correlation
The correlation between IQDF and CORO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between IQDF and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQDF vs. CORO — Ранг доходности на риск
IQDF
CORO
Сравнение IQDF c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDF | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.36 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 13.43 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDF | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.02 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и CORO
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQDF | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -14.13% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -11.25% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.87% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -1.74% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и CORO
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеют волатильность 5.63% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQDF | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.41% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 13.21% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.44% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.66% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.66% | -0.03% |
Сравнение комиссий IQDF и CORO
IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и CORO
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CORO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.72% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 2.77% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IQDF and CORO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQDF has higher volatility (5.63%) compared to CORO (5.41%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs CORO's -14.13%.
On 1-year performance, CORO leads with 37.63% vs 35.90% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 37.63% return vs 35.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.72% for CORO.
IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.55% for CORO.
IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQDF и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор