PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQDF с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQDF и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и CORO


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQDF показывает доходность 5.46%, а CORO немного ниже – 5.23%.


IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares International Quality Dividend Index Fund

iShares International Country Rotation Active ETF

Сравнение комиссий IQDF и CORO

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.


Доходность на риск

IQDF vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQDFCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.61

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.97

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

11.54

+0.31

IQDF vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQDFCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.68

-1.28

Корреляция

Корреляция между IQDF и CORO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и CORO

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью CORO в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и CORO

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и CORO.


Загрузка...

Показатели просадок


IQDFCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-14.13%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.31%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.78%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-1.75%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и CORO

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 7.10%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQDFCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.78%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.87%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.00%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.26%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.26%

+0.31%