PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с CORO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. IQDF is passively managed, while CORO is actively managed. Over the past year, IQDF returned 31.34% vs 32.78% for CORO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for CORO.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 16.24%.

IQDF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.23%
1 год
31.34%
3 года*
22.30%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.06%

CORO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.24%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и CORO

2026 (YTD)20252024
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		13.68%35.42%-2.55%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		16.24%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between IQDF and CORO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between IQDF and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и CORO

Секторы
IQDF
CORO

Финансовые услуги

28.2%
22.7%

Технологии

22.9%
24.8%

Промышленность

11.8%
13.7%

Сырьевые материалы

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Здравоохранение

4.8%
5.9%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.8%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

IQDF
28.2%
CORO
22.7%

Технологии

IQDF
22.9%
CORO
24.8%

Промышленность

IQDF
11.8%
CORO
13.7%

Сырьевые материалы

IQDF
7.4%
CORO
5.3%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.0%
CORO
7.0%

Потребительский защитный сектор

IQDF
4.9%
CORO
4.9%

Здравоохранение

IQDF
4.8%
CORO
5.9%

Энергетика

IQDF
4.2%
CORO
5.2%

Коммунальные услуги

IQDF
3.2%
CORO
3.5%

Коммуникационные услуги

IQDF
2.6%
CORO
4.8%

Недвижимость

IQDF
1.2%
CORO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с ACWICORO с THROCORO с SPMO

Доходность на риск

IQDF vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFCORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.66

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

11.44

+0.49

IQDF vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и CORO

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и CORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-14.13%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-11.25%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.22%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.75%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и CORO

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 6.69%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.56%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.83%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.78%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.28%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.28%

-0.77%

Сравнение комиссий IQDF и CORO

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и CORO

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CORO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.76%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQDF and CORO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CORO has higher volatility (7.56%) compared to IQDF (6.69%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 32.78% vs 31.34% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 32.78% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

IQDF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.76% for CORO.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CORO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.55% for CORO.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор