Сравнение IQDF с BNDC
IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust. IQDF is passively managed, while BNDC is actively managed. Over the past 5 years, IQDF returned 10.35%/yr vs -0.17%/yr for BNDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for BNDC.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и BNDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у BNDC с доходностью 0.58%.
IQDF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.06%
BNDC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQDF и BNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 13.68% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.58% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
Correlation
The correlation between IQDF and BNDC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2016 г. | 0.11 |
Over the past year, IQDF and BNDC have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQDF vs. BNDC — Ранг доходности на риск
IQDF
BNDC
Сравнение IQDF c BNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQDF | BNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.40 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 3.85 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQDF и BNDC
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и BNDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQDF | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -18.80% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -2.87% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -6.30% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -18.60% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.85% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.33% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.04% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и BNDC
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQDF | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 1.09% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 2.87% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 3.86% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 6.08% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 8.04% | +8.47% |
Сравнение комиссий IQDF и BNDC
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BNDC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и BNDC
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BNDC в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.12% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.07% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
IQDF and BNDC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQDF has higher volatility (6.69%) compared to BNDC (1.09%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs BNDC's -18.80%.
On 5-year performance, IQDF leads with 10.35% vs -0.17% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQDF has performed better with a 10.35% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.
BNDC has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.07% for IQDF.
IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNDC is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.35% for BNDC.
IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQDF и BNDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор