PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSHX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSHX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.71%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%5.75%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

IPSHX

1 день
1.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.41%
1 год
24.13%
3 года*
12.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.55%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с ABRYXIPSHX с ABRZXIPSHX с GOIIXIPSHX с SIOAXIPSHX с COTZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий IPSHX и QEVOX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Доходность на риск

IPSHX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.63

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.63

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

2.43

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между IPSHX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и QEVOX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.20%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и QEVOX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSHXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-28.47%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-20.43%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-27.40%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-1.74%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-14.18%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

13.76%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и QEVOX

Текущая волатильность для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) составляет 5.77%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSHXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

9.49%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

21.94%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

26.13%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.08%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.70%

-6.77%