PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPSHX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSHX с QDSNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, IPSHX returned 5.99%/yr vs 10.86%/yr for QDSNX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IPSHX charges 1.24%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 4.23%.

IPSHX

1 день
-1.89%
1 месяц
-4.63%
6 месяцев
1.21%
С начала года
7.35%
1 год
19.41%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.66%

QDSNX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
4.08%
С начала года
4.23%
1 год
13.20%
3 года*
11.91%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSHX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		7.35%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%21.09%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.23%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between IPSHX and QDSNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.27

Over the past year, IPSHX and QDSNX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PVFIXIPSHX с PAUIXIPSHX с PASAXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с UPAAXIPSHX с GTAIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с QCFNXQDSNX с SPYQDSNX с BAMBXQDSNX с QNZNXQDSNX с VOO

Доходность на риск

IPSHX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPSHXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.56

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.77

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.28

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

14.51

-7.08

IPSHX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и QDSNX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSHXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-7.15%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-3.10%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-6.93%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-7.15%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-2.02%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-1.46%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.91%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и QDSNX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSHXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.82%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

3.92%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

5.18%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

7.62%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

7.29%

+7.79%

Сравнение комиссий IPSHX и QDSNX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и QDSNX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QDSNX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.09%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.91%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPSHX and QDSNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSHX has higher volatility (5.19%) compared to QDSNX (1.82%). In terms of maximum drawdown, IPSHX dropped -25.73% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSHX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор