Сравнение IPRP.L с REIT
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. IPRP.L is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, IPRP.L returned -4.14%/yr vs 5.61%/yr for REIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и REIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как REIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 17.14%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
REIT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 11.84% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.14% | -7.64% | 8.98% | 8.05% | -11.86% | 36.81% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and REIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. REIT — Ранг доходности на риск
IPRP.L
REIT
Сравнение IPRP.L c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.80 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 7.45 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и REIT
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки REIT в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -24.56% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -6.71% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -19.05% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -24.56% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -0.76% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -9.58% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.52% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и REIT
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.45% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.71% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.01% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.62% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.59% | +1.76% |
Сравнение комиссий IPRP.L и REIT
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и REIT
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности REIT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and REIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.68% for REIT.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор