Сравнение IPRP.L с MKC
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, IPRP.L returned 2.04%/yr vs 2.22%/yr for MKC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и MKC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как MKC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -28.78%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.22% соответственно.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
MKC
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -28.78%
- 6 месяцев
- -29.15%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- -18.97%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам IPRP.L и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 1.88% | -3.84% | 18.45% | -5.36% | 19.14% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -28.78% | -14.86% | 15.96% | -19.89% | -2.27% | 3.64% | 11.33% | 18.95% | 47.25% | 1.71% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and MKC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. MKC — Ранг доходности на риск
IPRP.L
MKC
Сравнение IPRP.L c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.85 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.75 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и MKC
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки MKC в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -55.56% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -38.58% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -50.77% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -55.56% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | -55.56% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -52.97% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -11.06% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 18.64% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и MKC
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.73% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 23.92% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 28.30% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.51% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 25.04% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и MKC
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MKC в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.89% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and MKC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор