PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRP.L с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRP.L с CVS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IPRP.L returned 2.04%/yr vs 4.45%/yr for CVS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как CVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 29.60%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.45% соответственно.

IPRP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.82%
3 года*
11.73%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
2.04%

CVS

1 день
-1.32%
1 месяц
4.28%
С начала года
29.60%
6 месяцев
28.14%
1 год
56.52%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.89%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.96%13.63%-4.96%15.42%-33.74%1.88%-3.84%18.45%-5.36%19.14%
CVS
CVS Health Corporation		29.60%71.21%-39.74%-16.91%3.36%56.34%-7.93%12.80%-1.52%-13.90%

Correlation

The correlation between IPRP.L and CVS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between IPRP.L and CVS shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

IPRP.L vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRP.LCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.78

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.19

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.70

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

10.15

-9.71

IPRP.L vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и CVS

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки CVS в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRP.LCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.48%

-59.03%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-15.34%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-43.67%

+27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-59.03%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.77%

-59.03%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-5.86%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-16.39%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.58%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и CVS

Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.18%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRP.LCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.74%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

26.92%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

31.91%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

30.45%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

30.14%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и CVS

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CVS в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.50%2.83%2.79%2.62%4.20%2.11%2.68%3.07%3.24%2.81%2.49%2.59%

Часто задаваемые вопросы

IPRP.L and CVS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор