PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с AMRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both mutual funds - IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.65%/yr vs 11.22%/yr for AMRMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IPOAX charges 1.15%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.22% соответственно.

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%

AMRMX

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.66%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Correlation

The correlation between IPOAX and AMRMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1993 г.

0.40

The correlation between IPOAX and AMRMX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX

Доходность на риск

IPOAX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXAMRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.89

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.64

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.26

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

9.05

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.89

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и AMRMX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и AMRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-48.75%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-7.92%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-12.96%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-15.31%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-29.81%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-4.96%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.97%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и AMRMX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.33%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

7.34%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

9.48%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

12.50%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

14.12%

+6.16%

Сравнение комиссий IPOAX и AMRMX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и AMRMX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AMRMX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.10%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and AMRMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.72%) compared to AMRMX (2.33%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs AMRMX's -48.75%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и AMRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор