Сравнение IPMIX с LLSCX
IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPMIX returned 10.51%/yr vs 5.72%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPMIX charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 5.72% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.51%
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам IPMIX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 14.23% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between IPMIX and LLSCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IPMIX and LLSCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPMIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
IPMIX
LLSCX
Сравнение IPMIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.10 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -0.26 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.09 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и LLSCX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -63.97% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.30% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -15.40% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -28.37% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -42.23% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -10.22% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -8.90% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.44% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и LLSCX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 3.31% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 8.52% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 12.75% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.97% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 24.58% | -2.50% |
Сравнение комиссий IPMIX и LLSCX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и LLSCX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности LLSCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.61% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
IPMIX and LLSCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPMIX has higher volatility (14.24%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, IPMIX dropped -54.71% vs LLSCX's -63.97%.
IPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPMIX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор