Сравнение IPMIX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.69% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и LLSCX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
IPMIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
IPMIX
LLSCX
Сравнение IPMIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.32 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.10 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.30 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и LLSCX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и LLSCX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -63.97% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.47% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -28.37% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -42.23% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.92% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.90% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.68% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и LLSCX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.90% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.23% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 15.42% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.00% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.58% | -2.95% |