Сравнение IPMIX с LLSCX
IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPMIX returned 10.90%/yr vs 6.05%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPMIX charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.90% против 6.05% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.90%
LLSCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам IPMIX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 14.33% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.94% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between IPMIX and LLSCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1997 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IPMIX and LLSCX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPMIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
IPMIX
LLSCX
Сравнение IPMIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPMIX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.33 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.75 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и LLSCX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -63.97% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.44% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -15.40% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -26.67% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -42.23% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -11.04% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -8.90% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.05% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и LLSCX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPMIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.07% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 9.03% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 13.12% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.98% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.57% | -2.51% |
Сравнение комиссий IPMIX и LLSCX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и LLSCX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.60% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
IPMIX and LLSCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPMIX has higher volatility (4.89%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, IPMIX dropped -54.71% vs LLSCX's -63.97%.
IPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPMIX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор